#1 ĐẦU TƯ & Tư Vấn ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN chuyên nghiệp – BIG ĐẦU TƯ Đầu Tư Chứng Khoán Thành Công Cùng Big Đầu Tư
Xem nhiều
Parabolic SAR là một công cụ mạnh trong phân tích xu hướng. SAR là viết tắt của cụm từ “Stop and Reverse” (Dừng và Đảo chiều). Điều đó có nghĩa là chỉ báo không chỉ giúp xác định xu hướng mà còn cung cấp tín hiệu đóng giao dịch và theo dõi hướng đi mới của thị trường. Chỉ báo Parabol Sar là gì? Top 5 Lưu Ý về Chỉ báo SAR Parabol áp dụng đầu tư chứng khoán?
TÓM TẮT BÀI VIẾT
Chỉ báo SAR Parabol là gì?
Chỉ báo Parabol SAR được Welles Wilder đưa ra vào những năm 1970 (cùng với rất nhiều chỉ báo cốt lõi khác). Trước hết, từ “parabol” trong tên gọi của chỉ báo chỉ mang tính minh họa, bởi lẽ khi biễu diễn trên đồ thị thì chỉ báo này có dạng đường cong parabol, chứ công thức tính toán của đường SAR không hề liên quan tới parabol.
Parabol SAR là một chỉ báo lai kết hợp giữa chiều hướng với sức mạnh của xu hướng và tạo ra các điểm mà tại đó, giao dịch sẽ được ngừng lại nếu giá chạm điểm này và đạt được các tiêu chí nhất định.
Wilder gọi cách tiếp cận này là Hệ thống Thời gian/Giá Parabol, trong khi khái niệm về SAR được trình bày như sau:
Parabolic SAR được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr, cũng là người đã phát minh ra hàng loạt các chỉ báo phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác như RSI, ATR hay ADX. Ông đã giới thiệu Parabolic SAR lần đầu tiên vào năm 1978, trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Chỉ báo này hoạt động thế nào?
Đường Parabol SAR được tính bằng cách xác định mức đỉnh cao nhất, điểm này được gọi là Điểm cực trị (EP). Tiếp đó, hãy cộng Hệ số Gia tốc (AF) vào mức cực trị vừa tìm được. Hệ số Gia tốc (AF) được tính bằng cách nhân hiệu số giữa Điểm cực trị và giá trị SAR của kỳ trước đó, sau đó lại tiếp tục cộng giá trị vừa tính được vào SAR của giai đoạn trước.
Chỉ báo SAR Parabol bao gồm các chấm nhỏ nằm trên hoặc dưới giá của tài sản. Việc xử lý các chấm tạo ra một hình parabol, nhưng mỗi dấu chấm đại diện cho một giá trị SAR duy nhất.
Nói tóm lại, các dấu chấm được vẽ bên dưới giá khi giá tăng và bên trên giá khi giá giảm. Chúng cũng được vẽ trong thời kỳ hợp nhất, khi thị trường đi ngang. Nhưng khi đó, các dấu chấm sẽ đổi bên một cách thường xuyên hơn. Nói cách khác, chỉ báo SAR Parabol ít hữu ích hơn khi thị trường không biến động.
Tất nhiên thì Parabol SAR cũng tồn tại vấn đề, chỉ báo này chỉ hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng và sẽ tạo ra nhiều tín hiệu không chính xác nếu thị trường có biên độ dao động hẹp hoặc biến động cao (nhảy giá cao thấp liên tục, đỉnh và đáy cách xa nhau). Bởi lẽ trên các thanh giá có thể trông như có biên độ hẹp khi biểu diễn trên biểu đồ theo ngày, nhưng đồng thời lại có biến động cao khi được biểu diễn trên khung thời gian 15 phút hoặc 60 phút.
Chỉ báo Parabolic SAR được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, các điểm vào lệnh tiềm năng và thời điểm thoát lệnh hợp lý. Với cả 3 chức năng này, Parabolic SAR có thể được xem là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ có chức năng xác định thời điểm kết thúc xu hướng của chỉ báo này là hoạt động một cách hiệu quả và tốt nhất nên các trader vẫn sử dụng kết hợp Parabolic SAR với những công cụ khác chứ hiếm khi sử dụng nó độc lập, để xác suất giao dịch thành công cao hơn.
Những lợi ích của chỉ báo SAR Parabol
Chỉ báo SAR Parabol có thể chỉ ra rõ rệt hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Nhờ đó, chỉ báo này có thể giúp các nhà đầu tư tìm thấy những cơ hội mua và bán tốt.
Một số nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo SAR Parabol để xác định các mức giá để ngăn thua lỗ, do đó điểm dừng của họ di chuyển cùng với xu hướng thị trường. Kỹ thuật như vậy thường được gọi là trailing stop-loss (lệnh cắt lỗ dưới).
Về cơ bản, nó cho phép các nhà giao dịch chốt các khoản lợi nhuận mà họ đã có được nhờ họ có thể ngừng mua hoặc bán ngay khi xu hướng đảo chiều. Trong một số tình huống, nó cũng có thể ngăn không cho các nhà giao dịch đóng các vị thế mua hoặc bán có lợi nhuận hoặc tham gia giao dịch quá sớm.
Đường Parabol SAR có một tính năng hữu ích khác đó là cảnh báo cho bạn nhớ rằng các xu hướng có thể diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Mặc dù là một chỉ báo có độ trễ, Parabol SAR vẫn có khả năng dự báo tương lai nhờ vào việc không chấp nhận Pullback (Hồi giá) và sẽ đảo chiều khi bạn tưởng rằng chiều hướng vẫn sẽ như cũ. Biến động có thể vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thì đường Parabol SAR đưa ra nhận định rằng, chỉ các biến động nằm ở phía trên điểm SAR mới nhất thì mới đáng để bạn bỏ thời gian và vốn liếng để đầu tư.
HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1
Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : /tcbs
Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán
Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366
Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z
Một đặc điểm thú vị khác của SAR parabol là khi bạn vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự bằng tay, các đường này thường nằm theo hàng với các chấm trên Parabol SAR.
Những nhược điểm của chỉ báo SAR Parabol
Như đã đề cập, chỉ báo SAR Parabol đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, nhưng không thực sự hữu ích khi thị trường không biến động. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, chỉ báo có thể cung cấp các tín hiệu sai, điều này có thể gây thua lỗ đáng kể.
Một thị trường biến động (di chuyển lên và xuống quá nhanh) cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch. Vì vậy, chỉ báo SAR Parabol có xu hướng hoạt động tốt nhất khi giá thay đổi với tốc độ dần dần.
Một điều khác cần xem xét là độ nhạy của chỉ báo, điều này thể được điều chỉnh thủ công. Độ nhạy càng cao, khả năng xảy ra tín hiệu sai càng cao.
Trong một số trường hợp, tín hiệu sai có thể khuyến khích các nhà giao dịch đóng các vị thế đang kiếm lời quá sớm và bán đi các tài sản vẫn có tiềm năng mang lại lợi nhuận. Thậm chí tệ hơn, các tín hiệu đột phá giả có thể mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác lạc quan giả tạo, khiến họ mua quá sớm.
Thật không may là nếu muốn xem giá trên nhiều khung thời gian thì bạn sẽ nhận được các chấm Parabol rất khác nhau. Mức giá biểu thị trên hai đồ thị phía trên được lấy từ cùng một biểu đồ 360 phút. Giờ hãy thử quan sát chính chuỗi giá ấy trên biểu đồ khung thời gian theo ngày như bên dưới. Trên khung thời gian này, mức giá vẫn chưa chạm đến điểm SAR và nếu làm theo thông tin này thì bạn vẫn sẽ tiếp tục mua vào.
Biểu đồ hàng ngày này cũng được tích hợp thêm Dải Bollinger, và theo như chúng ta đã quan sát trong bài trước thì trong Forex, việc mức giá vượt quá Dải Bollinger rất thường xuyên dự báo được rằng sắp có một đợt Hồi giá.
Cuối cùng, vì chỉ báo không xem xét khối lượng giao dịch, nên nó không cung cấp nhiều thông tin về sức mạnh của một xu hướng. Mặc dù các biến động thị trường lớn làm cho khoảng cách giữa mỗi dấu chấm được nới rộng, nhưng điều đó không nên được coi là một dấu hiệu của một xu hướng mạnh mẽ.
Nếu theo biểu đồ khung thời gian 360 phút thì giá đã chạm điểm SAR và bạn nên dừng và đảo chiều, còn nếu theo biểu đồ khung thời gian hàng ngày thì giá vẫn chưa chạm điểm SAR, ám chỉ bạn nên tiếp tục mua, đồng thời thì trên đồ thị này bạn còn thu được các dấu hiệu đáng ghi nhận về việc sắp có Hồi giá, khi mà thanh giá đã vượt qua Dải Bollinger trên, điều này ám chỉ đợt tăng đang diễn ra quá xa, quá nhanh.
>>>>> Đầu tư 10 triệu vào chứng khoán Hiện nay nên đầu tư vào lĩnh vực nào 2022
Tính toán chỉ báo SAR Parabol
Ngày nay, các chương trình máy tính thực hiện các tính toán tự động. Nhưng đối với những người quan tâm, phần này sẽ giải thích ngắn gọn về cách tính chỉ báo SAR Parabol.
Các điểm SAR được tính toán dựa trên dữ liệu thị trường hiện có. Vì vậy, để tính chỉ báo SAR của hôm nay, chúng tôi sử dụng chỉ báo SAR của hôm qua, và để tính giá trị của SAR ngày mai, chúng tôi sử dụng SAR của hôm nay.
Giá trị của chỉ báo hay của mỗi chấm bi được tính theo công thức sau:
PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]
Trong giai đoạn tài sản tăng giá, giá trị SAR được tính dựa trên mức đỉnh của nó trước đó. Trong giai đoạn tài sản giảm giá, các mức đáy của nó được xem xét. Wilder gọi các điểm cao nhất và thấp nhất trong một xu hướng là Extreme Points (EP) (các điểm cực trị). Tuy nhiên, phương trình để tính toán trong các giai đoạn tăng giá và giảm giá là khác nhau.
Đối với giai đoạn giá tăng:
SAR = SAR trước đó + AF x (EP trước đó – SAR trước đó)
Đối với giai đoạn giá giảm:
SAR = SAR trước đó – AF x (SAR trước đó – EP trước đó)
AF là viết tắt của từ acceleration factor (hệ số tăng tốc). Nó bắt đầu ở mức 0,02 và tăng 0,02 bất cứ khi nào mức giá đạt một đỉnh mới (trong giai đoạn xu hướng tăng) hoặc một đáy mới (trong giai đoạn xu hướng giảm). Tuy nhiên, nếu đạt đến giới hạn 0,20, giá trị này được duy trì theo thời gian của giao dịch đó (cho đến khi xu hướng đảo chiều).
Trong thực tế, một số nhà đồ thị học điều chỉnh thủ công AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. AF cao hơn 0,2 sẽ làm tăng độ nhạy (nhiều tín hiệu đảo chiều hơn). AF thấp hơn 0,2 thì dẫn đến xu hướng ngược lại. Tuy nhiên, Wilder đã đề cập trong cuốn sách của mình rằng giá trị 0,02 nói chung là giá trị phù hợp nhất.
Parabol SAR hoạt động tốt, ít có tín hiệu sai trên mọi khung thời gian, tuy nhiên chỉ báo này sẽ có ít tín hiệu sai hơn khi được dùng trên các khung thời gian dài (chẳng hạn như khung 360 phút hoặc khung theo ngày). Mặt khác, do cách tính toán để lập Parabol SAR nên chỉ báo này sẽ không hoạt động tốt khi dùng trên nhiều khung thời gian. So sánh các Parabol SAR trên nhiều khung thời gian khác nhau luôn gây khó khăn cho các nhà giao dịch.
Mặc dù phép tính tương đối đơn giản để sử dụng, một số nhà giao dịch đã hỏi Wilder cách tính SAR đầu tiên, xét rằng phương trình yêu cầu các giá trị trước đó. Theo ông, SAR đầu tiên có thể được tính dựa trên EP gần nhất trước khi thị trường đảo chiều.
Wilder khuyến nghị các nhà giao dịch quay lại đồ thị của họ để tìm một sự đảo chiều rõ ràng và sau đó sử dụng EP đó làm giá trị SAR đầu tiên. SAR kế tiếp có thể được tính cho đến khi đạt được giá thị trường gần nhất.
Chẳng hạn, nếu thị trường có xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể quay lại vài ngày hoặc vài tuần cho đến khi họ tìm thấy sự điều chỉnh trước đó. Tiếp theo, họ tìm thấy đáy cục bộ (EP) cho hiệu chỉnh đó, sau đó có thể được sử dụng làm SAR đầu tiên cho xu hướng tăng sau.
Dĩ nhiên, quyết định giao dịch dựa theo biểu đồ nào là tùy thuộc ở bạn. Tuy nhiên thì trong ví dụ này, biểu đồ khung thời gian 360 phút đã đúng. Hãy quan sát sang biểu đồ tiếp theo, cùng một chuỗi giá lúc trước được biểu diễn trên khung thời gian 60 phút. Theo biểu đồ dưới thì đồng tiền này quả thực đã biến động theo xu hướng giảm, với các mức đỉnh và đáy liên tục giảm dần.
>>>>> Phân tích kỹ thuật là gì ? Top 10 sai lầm phổ biến trong Phân tích kỹ thuật (TA) 2022 khi đầu tư Chứng khoán
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang Facebook Tư Vấn Đầu Tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé.
Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!
